ایرانمنش، سعید؛ صالحی، نورالله؛ جلایی اسفندیاری، سید عبدالمجید، سال (1400) رتبه‌بندی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظر منتخبی از فعالان و دانش‌آموختگان اقتصاد بین‌الملل. فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 108، صص 257-296
تهرانی، رضا؛ سید خسروشاهی، سید علی (1396). انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز وطلا، چشم انداز مدیریت مالی، شماره (18)، صص 9-31
حسینیون، نیلوفر سادات؛ بهنامه، مهدی؛ ابراهیمی سالاری، تقی (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 66، صص 123-150.
دهباشی، وحید. محمدی، تیمور. شاکری، عباس. بهرامی، جاوید (1399). واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تأکید بر اثرات سرریز تلاطم، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 83، صص 1-27
صادقی شاهدانی، مهدی؛ محسنی، حسین (1397). سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره (44) صص 103-121.
طاهرپور، جواد، (1396). «اثرات برجام بر حوزه پولی و مالی کشور، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری»، http://css.ir/xopnik
طهرانی، مصطفی؛ بغزیان، آلبرت؛ میرلوحی، سید مجتبی (1400). بررسی سرریز بین بازار سهام و بازار نفت، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 23(3)، 466-481.
عسگری، محمدمهدی، (1397) «خروج آمریکا از برجام و تبعات آن برای ایران»، شرکت سبدگردان الگوریتم.
علوی، سید یحیی (1393) «واکاوی ساختار تحریم های آمریکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هسته ای»، فصلنامه علمی-پژوهشی آفاق امنیت، شماره25، صص212-177.
علوی، سید یحیی (1395) «گونه شناسی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران در دوره ریاست جمهوری اوباما»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره45، صص70-51.
فروغی زاده، یاسین؛ خاندوزی، سید احسان، (1393) ،«درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 5 .ارزیابی شاخص های جهانی برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی ». مرکز پژوهشهای مجلس
محمدی‌نژاد پاشاکی، محمدباقر. (1401). «بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH» فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 25(1)، 88-109.
محمدی‌نژاد پاشاکی، محمدباقر. (1401). «شناسایی و مدل‌سازی سرریزهای ریسک نامطلوب به بازار سرمایه». رساله دکتری. دانشگاه شهید بهشتی
مرادی، نرگس؛ پارسی، سارا (1397) «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
منظور، داوود؛ مصطفی‌پور، منوچهر (1392)، « بازخوانی تحریم های ناعادلانه: ویژگی ها، اهداف و اقدامات»، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، شماره2،صص42-21.
Ahmed, A, Huo, R (2021), Volatility transmissions across international oil market, commodity futures and stock markets: Empirical evidence from China, Energy Economics 93,1-14
Aroury, M.E.H. Lahiani, A. &khuong Nguyan D. (2015). World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies. Economic Modeling,44,273-282
Badshah, I.U. Frijns, B. & Tourani Rad, A.R. (2013), «contemporaneous spillover among Equity, Gold, and Exchange Rate Implied Volatility Indices”, journal of Futures Markets,33(6):555-572
Bouri, E, Jain, A, Biswal, p.c., Roubaud,D (2017),cointegration and nonlinear causality amongst gold, oil, and Indian stock market: Evidence from implied volatility indices, Resources policy52,201-206
Carus, R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An Empirical Analysis, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 9, 1-29.
Chang, C. Hsu, H. McAleer, M. (2013) is small beautiful? Size effects of volatility spillovers for firm performance and exchange rates in tourism. North American journal of Economics and Finance 26, 519-534
Chang,C,McAleer,M,Tansuchat,R(2010).Analyzing and forecasting volatility spillovers, asymmetries and hedging in major oil markets. Energy Economics 32,1445-1455
Dornbusch, R. Park, Y. Claessens, S, (2000) Contagion: Understanding How It Spreads, The world bank Research observer ,15(2), pp177-97
Hakim,A.McAleer,M(2010) Modelling the interactions across international stock, bond and foreign exchange markets , Applied Economic,42,825-850
Jiang,Y,Fu,Y,Ruan,W, (2019) Risk spillovers and portfolio management between precious metal and BRICS stock markets. Physica A, 534,120993
Kocaarslan, B, (2020) Volatility spillover between uncertainty in financial and commodity markets and Turkish stock market, Business and economics research journal,11,119-129
Kordes, L. & Pritsker, M. (2002). A Rational Expectations Model of Financial Contagion. Journal of Finance, 57, 769-799.
Lau, M, Vigne, S, Wang, S, Yarovaya, L, (2017) Return spillovers between White precious metal ETFs: The role of oil, gold and global equity. International Review of Financial Analysis 52,316-332
Lee,Y.S, (2018),International isolation and regional inequality: Evidence from sanctions on North Korea, Journal of Urban Economics103,34-51
McAleer, M., Hoti, S. and Chan, F. (2009). Structure and Asymptotic Theory for Multivariate Asymmetric Conditional Volatility. Econometric Reviews, 28(5): 422-440
Mensi, W, Hernandez, J, Yoon, S, Vo, X, Kang, S, (2021) spillovers and connectedness between major precious metals and major currency markets: The role of frequency factor, International Review of financial Analysis 74,101672
Sadorsky, P. (2014) Modeling volatility and correlation between emerging market stock prices and the prices of copper, oil and Wheat, Energy Economics,43,72-81
Salisu, A, Isah, K, A, A (2019). Dynamic spillovers between stock and money markets in Nigeria: A VARMA-GARCH approach. Review of Economic Analysis 11(2019)255-283
Sun, X, Liu, c, Wang, Li, J, (2020), Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-COPULA-COVaR approach. International Review of Financial Analysis 68(2020)101453
Warshaw,E (2020), Asymmetric volatility spillover between European equity and foreign exchange markets: Evidence from the frequency domain, International Review of Economics and Finance 68,1-14
Yarovaya, L, Brzeszczynski, J, Lau, C, (2016b) Intra-and inter-regional return and volatility spillovers across emerging and developed markets: Evidence from stock indices stock index futures, International Review of Financial Analysis,43(2016)96-114
)
